Modeller och modellutveckling

Konjunkturinstitutet bedriver tillämpad forskning för att öka kunskapen och förståelsen av makroekonomiska förlopp. Den makroekonomiska forskningen fokuserar på frågor om arbetsmarkand, produktivitet och finanspolitik.

Centrala modeller i vår verksamhet:

EMEC - en miljöekonomisk allmänjämviktsmodell

EMEC (Environmental Medium Term Economic Model) är Konjunkturinstitutets miljöekonomiska allmänjämviktsmodell. Modellen har använts i utredningssammanhang sedan slutet av 1990-talet.

Modellens uppbyggnad följer huvudsakligen den grundläggande struktur som är basen för flertalet andra beräkningsbara allmänjämviktsmodeller. Modellen utvecklas kontinuerligt, vilket bland annat har redogörts för i flera analyser publicerade i vetenskapliga tidskrifter.

Lämplig för att studera energi- och miljöpolitiska effekter

EMEC:s speciella inriktning på energiomvandling och branschspecifika luftutsläpp gör att den lämpar sig särskilt väl för att studera ekonomiövergripande effekter av olika energi- och miljöpolitiska initiativ.

EMEC har 33 näringslivsbranscher och en offentlig sektor. Varje bransch/sektor efterfrågar varor och tjänster samt arbetskraft, realkapital, energi och material som insatsfaktorer i sin produktion. Företagen antas minimera sina kostnader för att nå en viss produktionsnivå.

Hushållen är indelade i sex hushållsgrupper beroende på inkomst (över/under medianinkomst) samt bostadsort (glesbygd, tätort eller stor-stad). Hushållen efterfrågar varor, tjänster och fritid för privat konsumtion och de antas fatta sina beslut för att maximera sin nytta givet priser och sin inkomst.

Fimo – en analysmodell för finansiellt sparande

Fimo är en kalkyl- och simuleringsmodell som på årsbasis belyser finansiella flöden och sparande uppdelat i ekonomins institutionella sektorer som dessa beskrivs i nationalräkenskaperna.

Sektoruppdelningen i modellen omfattar stat, pensionssystem, kommuner, hushåll, företag samt utland. Detaljeringsgraden är stor och majoriteten avvariablerna beskriver transaktioner inom den offentliga sektorn och mellan offentlig sektor och hushållen.

Ett antal aggregat beräknas i modellen, dels sektorvis, dels med olika transaktionstyper som grund. Exempel på de förra är sammanlagda intäkter och utgifter, finansiellt sparande, disponibel inkomst, nettosparande och förändringar av skuld- och tillgångsstockar, medan aggregerade betalningsströmmar mellan sektorerna som totala skatteinbetalningar och transfereringar till hushållen utgör exempel på de senare.

IOR – en input-outputmodell

IOR är Konjunkturinstitutets input-outputmodell för den svenska ekonomin. Modellen används för att göra kortsiktiga prognoser på import och branschfördelad produktion. Den används även för strukturell analys av ekonomins funktionssätt.

I modellen delas hela ekonomin upp i ungefär 30 olika produkter och branscher, och cirka 40 efterfrågekomponenter.

För varje komponent i slutlig efterfrågan kan man spåra tillförseln från förädlingsvärdet i olika branscher inklusive handelsmarginaler och trepartshandel, offentliga myndigheters produktion, import, skatter och subventioner. 

KAVEL – ett långsiktigt analysverktyg

KAVEL är Konjunkturinstitutets analysverktyg för ekonomin på lång sikt. Modellen används i första hand i Konjunkturinstitutets beräkningar av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna.

KAVEL är en enkel makroekonomisk modell utan beteendeeffekter, där utbud och efterfrågan helt bestäms av den demografiska utvecklingen och av exogena antaganden för produktivitetsutvecklingen.

KIMOD – en dynamisk allmän jämviktsmodell för svensk ekonomi

KIMOD är en storskalig makroekonomisk modell, speciellt utvecklad för den svenska ekonomin och baserad på årsdata. Modellen används i prognossammanhang - dels för prognoser på medellång sikt, dels för simuleringar av alternativscenarier i Konjunkturinstitutets kortsiktsprognoser.

Teoretisk grund

KIMOD tillhör en grupp av makroekonomiska modeller, baserade på en blandning av neoklassisk och nykeynesiansk teori, som används av centralbanker och andra institut runt om i världen. De neoklassiska egenskaperna dominerar resultaten på lång sikt (ca 7-15 år framåt i tiden) och utgör modellens teoretiska grund (core theory, se Working Paper no. 100). På lång sikt antas alla priser vara flexibla och ekonomins aktörer agera helt rationellt. Det innebär att modellens variabler i detta fall responderar mycket snabbt på exogena störningar. Sådana responser är inte menade att representera det faktiska beteendet i svensk ekonomi på kort sikt, utan syftet är att på ett konsistent sätt beskriva den underliggande långsiktiga utvecklingen i den svenska ekonomin.

På kort sikt (ca 1-6 år) är det nykeynesiansk teori med trögrörliga priser och löner, härledda ur teorin med imperfekt information, som förklarar den reala utvecklingen. De nominella trögheterna innebär att reala variabler (t.ex. produktion och sysselsättning) responderar långsamt och gradvis på exogena störningar så att modellen på ett realistiskt sätt kan spegla dynamiken i konjunkturcykler i den svenska ekonomin.

Dokumentation

Som ett led i att öka insynen i Konjunkturinstitutets verksamhet och sprida våra resultat från forskning och modellutveckling finns i högermarginalen på denna sida möjlighet att ladda ner dels modellkod och parametervärden till KIMOD, dels dynamiska egenskaper (se nedan). Det finns också länkar till de arbetsrapporter som förklarar modellen på ett mer utförligt sätt. Vi tar tacksamt emot synpunkter på modellen och på det sätt som det här presenteras.

Modellkod

I praktiken består KIMOD av tre separata delar. Modellen kan lösas separat för: steady-state, flex-pris jämvikt och konjunkturellt förlopp med trögrörliga priser (sticky-price).

Dynamiska egenskaper

KIMOD utvecklas kontinuerligt. Dels går vår egen och andras forskning framåt, dels kan nya frågeställningar kräva modellutveckling. KIMOD utvecklas också då modellen kalibreras om och parametervärden förändras, vilket kan bero på nya data eller nya bedömningar. Modellutvecklingen kan förändra de dynamiska egenskaperna i modellen. Dessa kan mätas som responser till givna impulser eller störningar, sk. impuls-respons-analys. 

Konjunkturinstitutet gör prognoser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, och bedriver tillämpad forskning inom nationalekonomi.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Din mejladress:


Välj nyhetsbrev:

PublikationerMiljöekonomiLediga jobb